Approximation
隨機函數求根
假設我們有一個函數我們只能通過一些噪音來觀察。我們無法計算直接，只在哪裡是一些隨機噪音。（在實踐中：我計算使用一些蒙特卡羅方法。）
有哪些方法可以求根，即計算以便?
我正在尋找可以最大限度地減少所需評估次數的方法，因為這在計算上是昂貴的。
我對泛化到多個維度的方法特別感興趣（即解決).
我也對可以利用一些關於方差的信息的方法感興趣，因為在計算時可能會對此進行估計使用 MCMC。
您可能會發現以下參考資料很有用：
Pasupathy, R.and Kim, S. (2011) 隨機尋根問題：概述、解決方案和開放式問題。ACM 建模和計算機仿真交易，21(3)。[ DOI ] [預印本]
Waeber, R. (2013) 隨機尋根的概率二等分搜索。博士論文，康奈爾大學，伊薩卡。[ PDF ]