如何使用 arima.sim 進行漂移、截距和趨勢模擬

我正在使用 arima.sim 來模擬數據。我想在模擬中引入截距常數漂移和趨勢，我不知道怎麼做

確定性趨勢

如果你的漂移截距是, 你可以添加函數到零均值過程。

代碼：

xt <- arima.sim(n=50, list(order=c(1,0,1), ar = c(.9), ma = -.2))

變成

xtWithDrift <- xt + .20*seq(1,50))

該模型將寫成

隨機趨勢

如果你想要一個隨機趨勢，你最好模擬差異，然後將它們相加。具有非隨機起點，例如：

startSpot <- 3
yt <- arima.sim(n=50, list(order=c(1,0,1),ar=c(.9), ma=-.2)) + .2 #see comment below
plot(startSpot + cumsum(yt))

這給你

在哪裡是 ARMA(1,1)。是 ARIMA(1,1,1)。或者換句話說，

在哪裡.

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/294600