Arima
GARCH 和 ARMA 有什麼區別？
我很迷惑。我不明白 ARMA 和 GARCH 過程的區別..對我來說有相同的嗎？
這是 (G)ARCH(p, q) 過程
這是 ARMA():
ARMA 是否只是 GARCH 的擴展，GARCH 僅用於回報並假設在哪裡遵循強烈的白色過程？
您正在將流程的特徵與其表示混為一談。考慮（返回）過程.
- ARMA(p,q) 模型將過程的條件均值指定為
這裡，是時間設置的信息， 哪一個是- 由結果過程的滯後值生成的代數.
- GARCH(r,s) 模型指定過程 的條件方差
特別注意第一個等價.
旁白：基於此表示，您可以編寫
在哪裡是一個強白噪聲過程，但這是從定義過程的方式得出的。
- 這兩個模型（條件均值和方差）彼此完全兼容，因為過程的均值可以建模為 ARMA，方差可以建模為 GARCH。這導致了過程的 ARMA(p,q)-GARCH(r,s) 模型的完整規範，如下面的表示