Jeffreys Prior 用於均值和方差未知的正態分佈

我正在閱讀先驗分佈，並為具有未知均值和未知方差的正態分佈隨機變量樣本計算了 Jeffreys。根據我的計算，Jeffreys 之前的情況如下：

這裡，是 Fisher 的信息矩陣。 但是，我也閱讀了聲明的出版物和文件

• 參見Kass 和 Wassermann (1996)的第 2.2 節。
• 見Yang 和 Berger (1998)第 25 頁

作為 Jeffreys 先驗，對於具有未知均值和方差的正態分佈的情況。什麼是“實際的”杰弗里斯先驗？

我認為這種差異可以通過作者是否考慮密度超過或密度超過. 支持這種解釋，卡斯和瓦瑟曼寫的確切的東西是

而楊和伯傑寫作

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/156199