Confidence-Interval
如何計算交互作用中邊際效應的標準誤差（穩健回歸）？
我有興趣學習的是當 X 變量是交互的一部分時，如何計算 X 變量的邊際效應的標準誤差，尤其是在穩健回歸中。
通常有兩種情況讓我感興趣：當兩個連續變量之間存在交互時，以及當連續變量和二元變量之間存在交互時。讓我們的模型是一個簡單的模型：
我知道如何計算兩種情況下 X 的邊際效應，但不知道如何計算其標準誤差。請，關於如何做到這一點的任何提示，無論是理論上還是在 R 代碼中，都可能非常有幫助。
如果你對待作為非隨機變量，邊際效應為，一個函數. 加權和的方差為標準誤差只是它的平方根。您可以從係數的方差 - 協方差矩陣的右非對角線元素中獲得協方差。方差將在對角線上找到。
如果您的軟件沒有返回它，您可以將方差-協方差矩陣估計為
在哪裡是殘差向量, 和矩陣包含一列，,以及他們的互動，是觀察次數和是變量的數量。