如何構建中位數差異的 95% 置信區間？

我的問題：平行組隨機試驗的主要結果分佈非常右偏。我不想假設正常並使用基於正常的 95% CI（即使用 1.96 X SE）。

我很樂意將集中趨勢的度量表示為中位數，但我的問題是如何構建兩組中位數差異的 95% CI。

首先想到的是自舉（帶放回的重新採樣，確定兩組中的中位數並從中減去一個，重複 1000 次，並使用偏差校正的 95% CI）。這是正確的方法嗎？還有其他建議嗎？

您描述的引導過程應該是有效的。但是，重要的是要記住，與基於正態的 95% CI 一樣，引導置信區間只能保證漸近地具有正確的覆蓋率。使用中位數或其他分位數的一個好處是，您可以在非常弱的假設下構建精確的有限樣本置信區間。基本思想是在零值下是，指標為是伯努利 0.5 隨機變量。您可以使用此觀察結果創建具有已知有限樣本分佈的檢驗統計量。有關詳細信息，請參閱Chernozhukov、Hansen、Jansson (2009)。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/27038