最大似然估計 - 置信區間

如何從該參數的 MLE 開始為實參數構造漸近置信區間？

使用這樣一個事實，對於大小的 iid 樣本，給定一些正則條件，MLE是真實參數的一致估計量, & 其分佈漸近正態，方差由 Fisher 信息的倒數確定：

在哪裡是來自單個樣本的 Fisher 信息。在 MLE 觀察到的信息趨向於漸近的預期信息，因此您可以計算（例如 95%）置信區間

例如，如果是一個零截斷泊松變量，您可以根據 MLE 獲得觀測信息的公式（您必須以數字方式計算）：

規則性條件排除的值得注意的情況包括那些

• 參數確定數據的支持，例如從 naught 和
• 討厭的參數數量隨著樣本量的增加而增加

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/68725