Correlation

兩個相關正態變量的最大值分佈

  • February 24, 2015

假設我有兩個標準正態隨機變量和與相關係數共同正態.

什麼是分佈函數?

根據Nadarajah 和 Kotz，2008 年，兩個高斯隨機變量的最大值/最小值的精確分佈，PDF似乎

在哪裡是 PDF 和是標準正態分佈的 CDF。

在此處輸入圖像描述

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/139072

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