Correlation
如何比較兩個或多個相關矩陣？
我有相關矩陣計算與套數據（觀察到的）使用 MATLAB 函數
corrcoef。
- 我如何比較和分析這些相互之間的相關矩陣？
- 測試、方法和/或檢查點是什麼？
比較協方差或相關矩陣的一種經典檢驗是Box 的 M檢驗。在幾何意義上，它將 P 個向量束的平均體積與其混合向量束的體積進行比較。（協方差或相關矩陣可以理解為標量積的矩陣，因此構成了一堆向量。）請注意，檢驗的顯著性水平對初始數據的分佈正態性的偏離非常敏感。不知道matlab有沒有。通常，測試是作為 MANOVA 或判別分析程序的一部分計算的。
附錄。偏離正態性會降低顯著性水平的值，因此如果您的數據不正常，您可能會錯誤地得出總體矩陣不同的結論。如果您想依靠顯著性檢驗，數據應該是合理的正態。但是您可能會對統計值本身感興趣，它說明矩陣之間的差異程度或非同質性。一些執行測試的程序會打印出每個矩陣的對數行列式 - 讓您查看 P 矩陣中哪些相似，哪些突出。