Pearson 或 Spearman 與非正態數據的相關性

我在統計諮詢工作中經常遇到這個問題，我想我會把它貼在這裡。我有一個答案，發佈在下面，但我很想听聽其他人要說什麼。

**問題：**如果您有兩個非正態分佈的變量，您是否應該使用 Spearman 的 rho 進行相關性？

皮爾遜相關性是衡量兩個連續隨機變量之間的線性關係。儘管它確實假設有限方差和有限協方差，但它不假設正態性。當變量為雙變量正態時，Pearson 相關性提供了對關聯的完整描述。

Spearman 的相關性適用於等級，因此提供了兩個連續隨機變量之間單調關係的度量。它對序數數據也很有用，並且對異常值具有魯棒性（與 Pearson 相關性不同）。

任一相關係數的分佈將取決於基礎分佈，儘管由於中心極限定理，兩者都是漸近正態的。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/3730