線性變換後隨機向量的協方差

如果是隨機向量並且是一個固定矩陣，有人可以解釋為什麼

對於隨機（列）向量具有平均向量，協方差矩陣定義為. 因此，協方差矩陣，其平均向量為， 是（誰）給的

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/113700