Distributions

Student-t 分佈是 Lévy 穩定分佈嗎?

  • January 21, 2016

讓有一個 Student-t 分佈,所以

我知道 Student-t 分佈在尾部顯示出冪律。我也知道 Lévy 穩定分佈(例如具有以下特徵函數:

在哪裡是的標誌和除了什麼時候 ) 在尾部有冪律,因此大的漸近行為房車Lévy 穩定分佈是:

我的問題是:Student-t 分佈穩定嗎?或者,換句話說,尾部的冪律是否意味著 Lèvy 穩定分佈?

Levy 穩定分佈的特徵之一是獨立副本的線性組合具有相同的分佈,直至位置和縮放。所以如果這個屬性不成立,分佈就不能是 Levy 穩定的。等效地,特徵函數不是 Levy 形式的。

在學生 t 分佈的情況下,它具有如下特徵函數:

一般不會有徵費形式。

引用自:https://stats.stackexchange.com/questions/191799

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