Distributions
這是一種怎樣的分佈？（X_,和)=0這(X,和)=0text{Cov}(X, Y)=0但修正(X,和)=1更正(X,和)=1text{Corr}(X, Y)=1
我面臨兩個變量之間協方差為零的極限分佈，但它們的相關性是. 有這樣的分佈嗎？怎麼解釋？
你是對的，我可能需要提供更多細節。好的，X 和 Y 是具有不同方差和均值（不含 n）但 corr=1-(1/n) 的二元正態分佈，現在研究 Yn|Xn=x 的極限分佈。
在 OP 澄清之後，似乎 a）我們假設這兩個變量共同遵循一個二元正態分佈，並且 b）我們的興趣是條件分佈，然後
然後我們將其視為， 我們有，並且條件分佈的方差變為零。直觀地說，如果相關性趨於一致，“知道”足以“知道”“ 還。
但是在上面我們沒有得到那個為零。即使在極限協方差將保持等於.
請注意，條件協方差（以及條件相關性）始終為零，因為，
發生這種情況是因為通過檢查我們已經將其中一個隨機變量變成了一個常數，並且常數不會與任何東西共同變化。