Econometrics
工具變量有效性的定義
“文書的有效性”究竟是什麼意思？
在我的計量經濟學課程中，我們剛剛將工具有效性定義為， 在哪裡是工具變量，並且是單變量回歸模型的誤差項。然後，我們還談到了樂器的強度，但我很確定我已經正確理解了它是與有效性不同的要求。
在應用程序中，我經常發現有效性的定義為， 在哪裡是儀器和是內生解釋變量，加上要求（同上），通常定義為排除限制。
我有點困惑，要找到我需要的那種關於 IV 方法的入門書並不容易。有沒有人能夠解開這些問題？
Z 成為 X 的有效工具的要求是：
- Relevance = Z 需要與 X 高度相關
- 外生 = Z 僅通過其與 X 的相關性與 Y 相關；所以 Z 與結果方程中的誤差不相關
IV 背後的主要思想是，當 Z 改變時，它也應該改變 X，但不是 X 中與錯誤相關的麻煩部分。為了得到 X 對 Y 的影響，我們只使用了 X 的一部分變化，這部分是由 Z 的變化驅動的。