說黎曼和是積分的無偏估計是錯誤的嗎?
說積分的黎曼和近似是錯誤的嗎
∫baf(t)dt≈nsamples∑k=1f(t∗k)Δt,
在哪裡 Δt=(b−a)/nsamples ,以及在哪裡 t∗k 子區間的左端點或右端點或中點是對真實積分的無偏估計嗎?
蒙特卡洛積分逼近的論點 N 區間內的均勻樣本 [a,b] 似乎隨著樣本數量趨於無窮大,那麼近似值將是概率為 1 的精確積分(參見例如https://cs.dartmouth.edu/wjarosz/publications/dissertation/appendixA.pdf,第 153 頁)
黎曼和的同樣限制是黎曼積分(的定義),因此我認為黎曼和也是無偏的。
根據我在谷歌上找到的一篇博文(https://blog.evjang.com/2016/09/riemann-bias.html),由於確定性步驟,黎曼和是有偏差的。
但是由於蒙特卡洛積分是無偏的論點使用 N 到無窮大,我不明白為什麼不能將相同的論點用於黎曼和近似。
如果黎曼和是無偏的確實是錯誤的,如果有人能解釋論點中的差異,我會很高興。
您似乎在這裡交換了兩個不同的概念。這些概念是無偏且一致的,它們是估計器的屬性。估計器序列 (Tn)∞n=1 據說對於一個數量是無偏的 θ 如果,對於所有人 n,∈N ,
E[Tn]=θ.
如果它在概率上收斂,則稱它是一致的 θ .
這些是不同的概念:第一個說,對於每個有限的樣本量,您的估計量的平均值是 θ . 另一種說法是,隨著樣本量的增加,估計量會任意接近 θ 隨著概率的增加。
讓 I=∫baf(x)dx 是您感興趣的數量(假設它存在)。最基本的蒙特卡洛方法所做的是觀察
I=∫baf(x)dx=(b−a)∫baf(x)1b−adx=(b−a)E[f(X)].
在最後一行,我們把積分寫成 f(X) , 在哪裡 X 有一個均勻的分佈 (a,b) . 因此,如果我們對 iid 隨機變量進行抽樣 (Xi)ni=1 和 X1∼U((a,b)) ,然後估計量
Tn=(b−a)nn∑i=1f(Xi),
很容易證明是無偏的 I .
當您想到黎曼和時,通常會採用確定性分區。如果它是確定性的,那麼任何固定樣本量的期望值就是它自身的求和值,通常不是積分的值。