有沒有調整過的東西𝑅2R2R^2對於分位數回歸模型？

在論文中包含分位數回歸模型後，審稿人希望我包含調整後的在論文中。我計算了偽s（來自Koenker 和 Machado 的 1999 年 JASA 論文）用於我研究感興趣的三個分位數。

但是，我從未聽說過調整對於分位數回歸，不知道如何計算它。我要求您提供以下任何一項：

• 最好：關於如何有意義地計算調整後的公式或方法用於分位數回歸。
• 或者：向審稿人提供令人信服的論據，說明為什麼沒有調整後的東西在分位數回歸中。

我認為審稿人的要求是採取偽-值和“不偏向”分位數範圍內的樣本數，，以及模型中的參數數量，. 換句話說，調整——在其通常的上下文中。也就是說，校正後的不明原因分數比總的不明原因分數大一倍， IE，

， 或者，

我同意你做的太過分了，因為這已經是一個偽–值和調整後的偽–value 可能會給讀者留下執行偽調整的印象。

一種替代方法是進行計算並向審稿人展示結果是什麼，而不是將它們包含在論文中，通過解釋它超出了您正在使用的已發布方法並且您不希望負責發明其他未發表的方法調整後的偽程序。但是，您應該意識到審閱者提出問題的原因是因為他們希望確保他們沒有看到亂碼。現在，如果你能想到另一種方法來做到這一點，向審閱者保證結果是可靠的，那麼問題應該就消失了……

一種替代方法是包含更多關於偽的參考或信息您正在使用的值，特別是如果您可以顯示穩健性或精度。例如A Lack-of-Fit Test for Quantile Regression。是偽對論文至關重要的價值觀，還是有其他方法可以實現相同的目標？

有時，只是刪除問題是最簡單的事情。是的，我們同意您的觀點，尊貴的評論家，您崇高的無誤受到崇拜，卑躬屈膝，卑躬屈膝問題已刪除。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/222084