是否存在多元兩樣本 Kolmogorov-Smirnov 檢驗？

是否有兩樣本 Kolmogorov-Smirnov 檢驗的多元替代方案？我的意思是一個可以用來檢查兩個底層多維分佈何時不同的測試。

Baringhaus 和 Franz 在2004 年發表的一篇關於新的多變量二樣本測試的文章可能會有所幫助，他們提供了關於二樣本多變量 GoF 測試的簡要文獻綜述，然後是R包cramer。正如包名所暗示的，他們的方法與 Cramer 的測試有關，它是 Cramer-von Mises 的前身。

對於單樣本問題Justel 等人。開發了 Kolmogorov-Smirnov 檢驗的推廣。總的來說，多元案例的困難似乎源於擴展 EDF（經驗分佈函數）的定義，因此基於其他度量的方法值得探索，例如Fan的基於 ECF（經驗特徵函數）的多元檢驗。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/273478