Kolmogorov-Smirnov-Test
2 樣本 Kolmogorov-Smirnov vs. Anderson-Darling vs Cramer-von-Mises
我想知道在比較 2 個 ECDFS 時使用 Kolmogorov-Smirnov、Cramer-von-Mises 和 Anderson-Darling 的標準是什麼。我知道每種方法的數學差異，但如果我有一些 ECDF 數據，我怎麼知道適合使用哪種測試？
長話短說：Anderson-Darling 檢驗被認為比 Kolmogorov-Smirnov 檢驗更強大。
瀏覽這篇文章，比較各種測試（正常，但結果適用於比較兩個分佈）Shapiro-Wilk、Kolmogorov-Smirnov、Lilliefors 和 Anderson-Darling 測試的功率比較Nornadiah Mohd Razali 和 Yap Bee Wah。
Anderson-Darling 檢驗對分佈的尾部更為敏感，而 Kolmogorov-Smirnov 檢驗對分佈中心更為敏感。
總而言之，我建議您使用 Anderson-Darling 或最終使用 Cramer-von Misses 測試，以獲得更強大的測試。