如何計算邏輯回歸係數的標準誤差

我正在使用 Python 的 scikit-learn 來訓練和測試邏輯回歸。

scikit-learn 返回自變量的回歸係數，但不提供係數的標準誤差。我需要這些標準誤差來計算每個係數的 Wald 統計量，然後將這些係數相互比較。

我找到了一個關於如何計算邏輯回歸係數的標準誤差的描述（here），但有點難以理解。

如果您碰巧知道如何計算這些標準錯誤的簡單、簡潔的解釋和/或可以為我提供一個，我將不勝感激！我不是指特定代碼（儘管請隨意發布任何可能有用的代碼），而是對所涉及步驟的算法解釋。

您的軟件是否為您提供參數協方差（或方差-協方差）矩陣？如果是這樣，則標準誤差是該矩陣對角線的平方根。您可能想查閱教科書（或 google 獲取大學講義）以了解如何獲取線性和廣義線性模型的矩陣。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/89484