使用 LASSO 進行變量選擇，然後使用 Logit

我知道這會混淆統計推斷，但我真的只關心盡可能接近準確的模型。

我有一個二分結果變量，其中包含大量二分預測變量。我想我想嘗試使用 LASSO 來選擇我應該在我的模型中包含哪些變量，然後將這些選定的變量輸入到 Logit 回歸中。

當談到這種方法的實用性時，我是否忽略了什麼？

R 中有一個名為 glmnet 的包，可以為您擬合 LASSO 邏輯模型！這將比您正在考慮的方法更直接。更準確地說，glmnet 是 LASSO 和 Ridge 回歸之間的混合體，但您可以設置一個參數做一個純LASSO模型。由於您對邏輯回歸感興趣，您將設置 family=“binomial”。

你可以在這裡閱讀更多：http ://web.stanford.edu/~hastie/glmnet/glmnet_alpha.html#intro

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/135067