非獨立同分佈高斯變量之和的分佈是什麼？

如果是分佈式的, 是分佈式的 和， 我知道是分佈式的如果 X 和 Y 是獨立的。

但是如果 X 和 Y 不獨立會發生什麼，即

這會影響總和是分佈式的？

請參閱我對概率邏輯對這個問題的回答的評論。這裡，

在哪裡是協方差和. 沒有人將協方差矩陣中的非對角項寫為正如你所做的那樣。非對角項是可以為負的協方差。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/19948