逆變換採樣 - CDF 不可逆

假設累積分佈函數 $ F $ 給定但不可逆以使用逆變換採樣技術（計算 $ X=F^{-1}(Y) $ ）。我們還有其他替代方法嗎？我很高興知道所有可能方法的名稱……

在低維度中，一個不錯的選擇是使用pdf 中的拒絕抽樣 $ f_X $ （在高維度上，這變得非常低效）。

說 $ f_X $ 是你的一些隨機變量的pdf $ X $ ，您要在區間內從中採樣 $ I=[x_\mathrm{min}, x_\mathrm{max}] $ . 然後你可以繪製樣本 $ x_i $ 均勻地從 $ I $ 並以概率接受/拒絕他們 $ f_X(x_i) $ ，即你畫另一個均勻分佈的隨機數 $ u_i\in[0, \max(f_X(x)|x \in I)] $ 而如果 $ u_i \lt f_X(x_i) $ 您接受該樣本點，否則您拒絕它。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/482083