逆變換採樣 - CDF 不可逆

假設累積分佈函數 F 給定但不可逆以使用逆變換採樣技術（計算 X=F−1(Y) ）。我們還有其他替代方法嗎？我很高興知道所有可能方法的名稱……

在低維度中，一個不錯的選擇是使用pdf 中的拒絕抽樣 fX （在高維度上，這變得非常低效）。

說 fX 是你的一些隨機變量的pdf X ，您要在區間內從中採樣 I=[xmin,xmax] . 然後你可以繪製樣本 xi 均勻地從 I 並以概率接受/拒絕他們 fX(xi) ，即你畫另一個均勻分佈的隨機數 ui∈[0,max(fX(x)|x∈I)] 而如果 ui<fX(xi) 您接受該樣本點，否則您拒絕它。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/482083