如何創建任意協方差矩陣

例如，在 中R，該MASS::mvrnorm()函數可用於生成數據以演示統計中的各種事物。它需要一個強制Sigma參數，它是一個對稱矩陣，指定變量的協方差矩陣。我將如何創建一個對稱的具有任意條目的矩陣？

創建一個 矩陣具有任意值

然後使用作為你的協方差矩陣。

例如

n <- 4  
A <- matrix(runif(n^2)*2-1, ncol=n) 
Sigma <- t(A) %*% A

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/215497