加權最小二乘權重定義：R lm 函數 vs.WAx=WbW一種X=Wbmathbf W mathbf Amathbf x=mathbf W mathbf b

誰能告訴我為什麼我從**R加權最小二乘法和矩陣運算的手動解決方案中**得到不同的結果？

具體來說，我正在嘗試手動解決， 在哪裡是權重的對角矩陣，是數據矩陣，是響應向量。

我正在嘗試將結果與R lm使用參數的函數進行比較weights。

正如您從計算的數學表達式中看到的那樣，您正在獲得

顯然你的體重是， 不是. 因此，您應該將您的答案與

> lm(form, mtcars, weights=w^2)
Coefficients:
     wt        hp      disp  
14.12980   0.08391  -0.16446 

該協議是完美的（在浮點誤差範圍內 - 在內部，R使用數值更穩定的算法。）

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/218146