Random-Generation
生成滿足約束的隨機變量
我需要生成一個隨機變量列表受限於可以用以下形式表達的約束在哪裡是一個矩陣如果擁有條目。在我處理的所有情況下，， 例如將是大約 14,000 和將是 50。我不確定我將使用什麼方法進行隨機抽樣，無論是正常還是統一，尚不清楚哪種方法最適合我要解決的問題，但我需要從中抽樣所有變量具有相同均值和範圍/方差的分佈。
我一直在做的解決這個問題是減少為行梯形，將最後一個樞軸右側的列對應的所有變量設置為隨機值，然後求解剩餘的方陣等式。
但是有一個問題，為了解決方陣相等，我從右側減去已經設置的值。不幸的是，方差也增加了，所以我最後的 50 個值往往變化很大，不幸的是，這在這個問題中是不可接受的。
有一個更好的方法嗎？我想不出一種方法來修復我正在使用的當前方法。我用R。
這篇論文和 R 包完全解決了我的問題。它使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法，該方法依賴於這樣一個事實，即如果您可以通過線性規劃找到約束的初始解，則可以通過使用矩陣來找到任意數量的約束，該矩陣乘以，約束，給出零。在這裡閱讀：
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/149403.pdf
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