References
參考請求：單位根理論書籍
在嘗試進行時間序列分析時，我幾乎經常偶然發現單位根和協整檢驗。大多數這些測試的設計都是基於單位根的空值（對於線性和非線性模型），並且統計量的分佈是使用布朗運動、功能 CLT 等的概念/屬性得出的。例如，請參見this和this我的動機的問題。
由於我在隨機過程方面沒有很強的背景，我正在尋找涵蓋隨機過程和漸近學相關主題的資源（希望是一本書），以便我能夠理解單位根檢驗論文中的推導。
我試圖查看有關隨機過程的書籍，但它們的覆蓋範圍比我正在尋找的要廣泛。我確實發現了兩個有趣的鏈接：this和this，它們相當集中地使用了單位根的隨機過程概念。我正在尋找類似的資源——最好是一本書。
除了 Richard Hardy 的參考資料之外，以下內容可能會有所幫助：
Bierens，單位根，Ch。29 在“理論計量經濟學伴侶”中，https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996249.ch30
K. Patterson 精裝單位根檢驗入門（Palgrave Texts in Econometrics） https://www.amazon.de/Primer-Testing-Palgrave-Texts-Econometrics/dp/1403902046