如何用已知的誤差相關性進行回歸？

我想知道當您遇到回歸問題時是否可以做任何事情：

而且你知道，誤差的協方差矩陣。我知道加權最小二乘是對角線。但如果不是，會發生什麼？是否有任何完善的估算器?

一般來說，高斯馬爾可夫定理給出了廣義最小二乘：

是 BLUE（最佳線性無偏估計量）. 參見 Seber 和 Lee (1973)。

請注意，即使當是對角線，它可能不成正比因數（異方差誤差），因此得到的估計量給出了逆方差加權最小二乘法，以實現更有效的推理和估計。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/69785