Sampling
樣本標準差的標準誤是多少？
我從那裡讀到樣本方差的標準誤差是
樣本標準差的標準誤是多少？
我很想猜測並這麼說但我不確定。
讓 . 那麼，SE的公式為是：
這是一個精確的公式，適用於任何樣本大小和分佈，並在 Rao，1973 年的第 438 頁上得到證明，假設是有限的。您在問題中給出的公式僅適用於正態分佈數據。 讓. 你想找到的 SE ， 在哪裡.
正如@Alecos Papadopoulos 指出的那樣，這個標準錯誤沒有通用的精確公式。但是，可以通過 delta 方法驅動近似（大樣本）標準誤差。（有關“增量方法”，請參見 Wikipedia 條目）。
Rao, 1973, 6.a.2.4 是這樣說的。我包括絕對值指標，他錯誤地省略了。
在哪裡是一階導數。 現在對於平方根函數
所以：
在實踐中，我會通過 bootstrap 或 jackknife 來估計標準誤差。
參考：
CR Rao (1973) 線性統計推斷及其應用，第 2 版，John Wiley & Sons，紐約