為什麼希望在 MCMC 中具有低自相關？

我一直在閱讀有關在 MCMC 中檢查自相關的必要性。為什麼自相關低很重要？它在 MCMC 的背景下衡量什麼？

自相關是衡量一個信號的值與該信號在不同時間點的其他值的相關程度。在 MCMC 的上下文中，自相關是衡量不同樣本與後驗分佈的獨立程度的度量——自相關越低，表明結果越獨立。

當您具有高自相關時，您繪製的樣本不能準確地表示後驗分佈，因此不能為解決問題提供有意義的信息。換句話說，較低的自相關意味著更高的鏈效率和更好的估計。一般規則是自相關越低，該方法有效所需的樣本就越少（但這可能過於簡單化了）。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/110268