為內核密度估計器選擇帶寬

對於單變量核密度估計器 (KDE)，我使用 Silverman 的計算規則：

多變量 KDE 的標準規則是什麼（假設是 Normal 內核）。

對於單變量 KDE，最好使用基於正態近似的 Silverman 規則以外的其他規則。一種出色的方法是 Sheather-Jones 方法，在 R 中很容易實現；例如，

plot(density(precip, bw="SJ"))

多變量 KDE 的情況沒有得到很好的研究，工具也沒有那麼成熟。您需要帶寬矩陣，而不是帶寬。為了簡化問題，大多數人假設一個對角矩陣，儘管這可能不會導致最好的結果。R 中的ks 包提供了一些非常有用的工具，包括允許完整（不一定是對角線）帶寬矩陣。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/168