指數加權平均值的標準差

我在 Python 中編寫了一個簡單的函數來計算指數加權平均值：

def test():
 x = [1,2,3,4,5]
 alpha = 0.98
 s_old = x[0]

 for i in range(1, len(x)):
   s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
   s_old = s

 return s

但是，如何計算相應的 SD？

您可以使用以下循環公式：

這裡你的觀察是在- 步驟，是估計的 EWM，並且是方差的先前估計。有關證明和偽代碼，請參見此處的第 9 節。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/111851