面板數據的豪斯曼檢驗，fe 和 re。估計有誤，怎麼辦？斯塔塔

我正在對面板數據執行 Hausman 檢驗，以確定是選擇隨機效應還是固定效應進行分析。執行測試後，我收到此錯誤：

chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                         =    -8.32    chi2<0 ==> model fitted on these
                                       data fails to meet the asymptotic
                                       assumptions of the Hausman test;
                                       see suest for a generalized test

這是什麼意思？這個結果可以嗎，它只是意味著我應該使用隨機效果或者這裡有什麼嚴重錯誤？ 我不能像軟件建議的那樣使用 suest，因為這不適用於面板數據。

另外，當我改變分析的順序時，即我先估計re，然後估計fe，然後做：hausman random fixed，我得到一個“正常”的結果，像這樣：

chi2(17) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                         =      411.18
               Prob>chi2 =      0.0000

但是，我在Statalist上讀到它並不像更改訂單那麼簡單，因為您得到了錯誤的統計數據。

那麼問題來**了，在這種情況下怎麼辦，我可以改變估計的順序嗎？**我很確定 FE 不能很好地處理我的數據，但我需要一種方法來證明它。

請考慮我不是統計學家，所以答案越簡單越好。

您的第一個測試返回一個不應該發生的負面測試統計數據 (-8.32)。通常造成這種情況的原因是樣本太少或模型規格錯誤。就目前而言，您的第一次測試的結果不能用來推斷更多。當然，由於您鏈接的Statalist帖子中突出顯示的原因，不建議顛倒測試中的估計順序。

您可能想嘗試xtoverid給出積極的測試統計數據並且也適用於面板的命令（與 不同suest）。在 Stata 中，您可以通過在幫助文件底部鍵入來安裝它，

ssc install xtoverid

您還將找到如何使用測試來決定 FE 或 RE 模型的示例。運行 RE 模型，然後使用該xtoverid命令。解釋與 相同hausman，即顯著檢驗統計量拒絕 RE 一致的原假設。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/65650