當樣本分佈非正態時，獨立樣本 t 檢驗的穩健性如何？

我讀過當樣本的分佈偏離正態性時，t檢驗“相當穩健”。當然，重要的是差異的抽樣分佈。我有兩組數據。其中一組在因變量上高度傾斜。兩組的樣本量都非常小（其中一組 n = 33，另一組 n = 45）。我是否應該假設，在這些條件下，我的t檢驗對於違反正態性假設是穩健的？

關於穩健性的問題很難很好地回答——因為這些假設可能會以多種方式被違反，而且每種方式的違反程度都不同。模擬工作只能對可能的違規行為進行採樣。

考慮到計算的狀態，我認為通常值得花時間同時運行參數和非參數測試，如果兩者都可用的話。然後，您可以比較結果。

如果你真的有野心，你甚至可以做一個排列測試。

如果艾倫圖靈在羅納德費舍爾之前完成了他的工作怎麼辦？:-)。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/38967