ADF 測試錯誤地表明序列是平穩的

下面的代碼生成序列 y，這在設計上顯然是非平穩的。下面的 ADF 測試以 12 個滯後運行，以產生（視覺上看起來是）不相關的殘差，它會讓我們得出 y 是平穩的結論。這裡出了什麼問題？

set.seed(100)
y<-rep(NA,100)
for (i in 1:100) {
y[i]<-rnorm(1,mean=0,sd=i)
}
par(mfrow=c(1,3))
plot(y,type="l",main="y")
 
u<-urca::ur.df(y=y, type = "none",lags=12)
summary(u)
forecast::Acf(u@res,lag.max=70,type="correlation",main="ACF",xlab="")
forecast::Acf(u@res,lag.max=70,type="partial",main="PACF",xlab="")

ADF 測試正確地得出該系列沒有單位根的結論。該測試沒有說明超出系列平均值的平穩性。由於方差而不是均值，您的系列是非平穩的，因此難怪 ADF 測試對此沒有反應。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/541428