Auto.arima vs autobox 他 們有什麼不同嗎？

通過閱讀本網站上的帖子，我知道有一個 R函數 auto.arima（在forecast 包中）。我還知道該站點的成員IrishStat於 1980 年代初構建了商業包autobox 。由於這兩個包今天存在並自動為給定數據集選擇 arima 模型，它們有什麼不同？他們可能會為同一數據集生成不同的模型嗎？

邁克爾/韋恩

如果滿足以下一個或多個條件，AUTOBOX 肯定會交付/識別不同的模型

1）數據中有脈衝

2. 數據中有 1 個或多個級別/步長偏移

3）如果數據中有季節性脈衝

4）數據中有1個或多個本地時間趨勢沒有簡單補救

5）如果模型的參數隨時間變化

6. 如果誤差的方差隨時間變化並且沒有功率變換是足夠的。

就具體示例而言，我建議你們倆都選擇/製作時間序列並將它們都發佈到網絡上。我將使用 AUTOBOX 以無人值守模式分析數據，並將模型發佈到列表中。然後你運行 R 程序，然後你們每個人對這兩個結果進行單獨的客觀分析，指出相同點和不同點。將這兩個模型連同所有可用的支持材料（包括最終錯誤條款）發送給我以徵求我的意見。總結這些結果並將其呈現給列表，然後讓列表的讀者投票選出他們認為最好的程序。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/32742