Time-Series
兩個時間序列之間的相關性
計算兩個大小完全相同的時間序列之間相關性的最簡單方法/方法是什麼？我想過倍增和，並將乘法相加。那麼如果這個數字是正數，我們可以說這兩個系列是相關的嗎？我可以想到一些例子，但是線性另一個呈指數增長的時間序列彼此之間沒有關係，但上面的計算會報告它們是相關的。
有什麼想法嗎？
宏的觀點是正確的，比較時間序列之間關係的正確方法是通過互相關函數（假設平穩）。具有相同的長度不是必需的。滯後 0 處的互相關只是計算相關性，就像在相同時間點對數據進行 Pearson 相關估計一樣。如果它們確實與您假設的長度相同，那麼您將擁有精確的 T 對，其中 T 是每個系列的時間點數。滯後 1 互相關將序列 1 中的時間 t 與序列 2 中的時間 t+1 匹配。請注意，即使序列長度相同，您也只有 T-2 對，因為第一個序列中的一個點在第二個序列中沒有匹配第二個系列中的另一個點將與第一個不匹配。鑑於這兩個系列，您可以估計幾個滯後的互相關。如果任何交叉相關在統計上與 0 顯著不同，則表明兩個系列之間存在相關性。