用傅里葉分析去季節化數據

我有一個具有兩種基本行為的數據。首先，它有一個週期性。它看起來像一個正弦曲線。其次，數據點不斷增長。因此，如果我有 100 個沒有任何增長的數據點，它將看起來像一條正弦曲線。但由於它的增長率。從點 1 到點 100 的幅度增加。

我不確定在 google 中搜索的正確術語是什麼。有這種數據分析的方法嗎？

您正在尋找的術語是“時間序列的趨勢和季節性分解”。谷歌這個。

有很多方法。如果你真的只有 100 分，那麼傅立葉就不會很好地工作。基於 Yule-Walker 的方法可能效果更好。還有基於過濾器的方法。例如，Google 帶通濾波器，例如來自 Atlanta Fed的bpassm 。這個想法是你從系列中過濾掉不同的頻率分量，這樣低頻是趨勢，中頻是信號，高頻是季節性等。

這個 matlab 示例中有完整的代碼集。它會帶您逐步完成去季節的過程，根據我的經驗，它對經濟數據非常有效

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/217841