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如何證明隨機遊走不是協方差平穩的？
我怎樣才能證明隨機遊走（遵循隨機遊走）協方差不是平穩的嗎？我試圖研究下面的公式（沒有結果）你能給我一個關於如何繼續的提示嗎？
這種方法對嗎？
重要的：，衝擊，是一個具有均值的獨立同分佈序列和方差.
如果遵循我們擁有的 RW
然後，
現在我看到了取決於方差. 這應該表明我們缺乏協方差平穩性。
我認為你在那裡讓自己的生活變得艱難。您只需要使用方差和協方差的一些基本屬性。
這是一種方法：
- 從隨機遊走過程的代數定義開始。
- 派生按照和誤差項的方差
- 顯示
- 認為如果.
…不過，坦率地說，我認為即使只是進入第二步（寫作按照和誤差項的方差）足以確定它不是協方差平穩的。