因此，我繪製了石油收益的 ACF/ PACF，並期望看到一些正自相關，但令我驚訝的是，我只得到負顯著自相關。我應該如何解釋上面的圖表？它們似乎表明，當石油回報率之前下降時，石油回報率有增加的趨勢，反之亦然，因此出現了振盪行為。如果我錯了，請糾正我。
負 ACF 意味著一個觀察的正回油增加了另一個觀察的負回油的可能性（取決於滯後），反之亦然。或者您可以說（對於固定時間序列）如果一個觀測值高於平均值，另一個觀測值（取決於滯後）低於平均值，反之亦然。看看“解釋負自相關”。
引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/73824