移動平均過程的真實例子

你能給出一些真實的時間序列例子嗎？， IE

成為一個好模型有一些先驗的理由嗎？至少對我來說，自回歸過程似乎很容易直觀地理解，而 MA 過程乍一看似乎並不自然。請注意，我對這裡的理論結果（例如沃爾德定理或可逆性）不感興趣。 作為我正在尋找的一個例子，假設你有每日股票收益. 然後，平均每週股票收益將具有 MA(4) 結構，作為純粹的統計工件。

一個非常常見的原因是規格錯誤。例如，讓是雜貨銷售和是一個未被觀察到的（對分析師而言）優惠券活動，其強度隨時間而變化。在任何時間點，當人們使用、扔掉和接收新的優惠券時，可能會有幾個“年份”的優惠券在流通。衝擊也會產生持續（但逐漸減弱）的影響。以自然災害或簡單的惡劣天氣為例。電池銷量在暴風雨前上升，然後在暴風雨中下降，然後隨著人們意識到災難套件可能是未來的好主意而再次飆升。

類似地，數據處理（如平滑或插值）可以產生這種效果。

我也有“時間序列數據（慣性）固有的平滑行為可能導致“在我的筆記中，但那個對我來說不再有意義。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/45026