Time-Series
時間序列中可逆過程的直覺是什麼?
我正在讀一本關於時間序列的書,我在以下部分開始摸不著頭腦:
有人可以為我解釋一下直覺嗎?我無法從這個文本中得到它。為什麼我們需要這個過程是可逆的?這裡的大局是什麼?感謝您的任何幫助。我是這個東西的新手,所以如果你在解釋這個時可以使用學生級別的術語:)
在 AR() 表示,最近的誤差可以寫成當前和過去觀察的線性函數:
對於可逆過程,所以最近的觀察比更遠的過去的觀察具有更高的權重。但當,權重隨著滯後的增加而增加,因此觀察距離越遠,它們對當前誤差的影響就越大。什麼時候,權重大小不變,遠距離觀測與近期觀測具有相同的影響。由於這兩種情況都沒有多大意義,我們更喜歡可逆過程。