Time-Series

時間序列中可逆過程的直覺是什麼?

  • February 23, 2013

我正在讀一本關於時間序列的書,我在以下部分開始摸不著頭腦:

在此處輸入圖像描述

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有人可以為我解釋一下直覺嗎?我無法從這個文本中得到它。為什麼我們需要這個過程是可逆的?這裡的大局是什麼?感謝您的任何幫助。我是這個東西的新手,所以如果你在解釋這個時可以使用學生級別的術語:)

在 AR() 表示,最近的誤差可以寫成當前和過去觀察的線性函數:

對於可逆過程,所以最近的觀察比更遠的過去的觀察具有更高的權重。但當,權重隨著滯後的增加而增加,因此觀察距離越遠,它們對當前誤差的影響就越大。什麼時候,權重大小不變,遠距離觀測與近期觀測具有相同的影響。由於這兩種情況都沒有多大意義,我們更喜歡可逆過程。

引用自:https://stats.stackexchange.com/questions/50682

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