當違反恆定方差假設時可以使用什麼模型？

由於在違反常數方差假設時我們無法擬合 ARIMA 模型，那麼可以使用什麼模型來擬合單變量時間序列？

有許多建模選項可以解釋非常量方差，例如 ARCH（和 GARCH，以及它們的許多擴展）或隨機波動率模型。

ARCH 模型使用平方誤差項的附加時間序列方程擴展了 ARMA 模型。它們往往很容易估計（例如 fGRACH R 包）。

SV 模型通過附加時間序列方程（通常為 AR(1)）擴展了 ARMA 模型，用於時間相關方差的對數。我發現這些模型最好使用貝葉斯方法進行估計（OpenBUGS 過去對我來說效果很好）。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/34229