何時使用多個模型進行預測？

這是一個相當普遍的問題：

我通常發現，在嘗試預測樣本外的時間序列時，使用多個不同的模型優於一個模型。有沒有好的論文可以證明模型的組合會優於單個模型？結合多個模型是否有任何最佳實踐？

一些參考資料：

• Hui Zoua, Yuhong Yang “組合時間序列模型進行預測”國際預測雜誌 20 (2004) 69–84

有時這種模型被稱為集成。例如，這個頁面很好地概述了它是如何工作的。那裡提到的參考資料也非常有用。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/562