Time-Series
為什麼 MA(q) 時間序列模型被稱為“移動平均線”？
當我閱讀與時間序列相關的“移動平均線”時，我認為類似 $ \frac{(x_{t-1} + x_{t-2} + x_{t-3})}3 $ ，或者可能是加權平均值 $ 0.5x_{t-1} + 0.3x_{t-2} + 0.2x_{t-3} $ .
（我意識到這些實際上是 AR(3) 模型，但這些是我的大腦跳到的。）
為什麼 MA(q) 模型是誤差項或“創新”的公式？做什麼 $ {\epsilon} $ 與移動平均線有關嗎？
我覺得我缺少一些明顯的直覺。
Pankratz (1983)第 48 頁的腳註說：
“移動平均線”這個標籤在技術上是不正確的，因為 MA 係數可能是負數，並且總和可能不是統一的。此標籤按慣例使用。
Box and Jenkins (1976)也說過類似的話。在第 10 頁：
“移動平均線”這個名稱有點誤導，因為權重 , 乘以 的，不需要完全統一，也不需要是積極的。但是，這種命名法是常用的，因此我們使用它。
我希望這有幫助。