線性回歸誤差的方差-協方差矩陣

在實踐中統計分析包是如何計算 var/cov 誤差矩陣的？

這個想法在理論上對我來說是很清楚的。但在實踐中並非如此。我的意思是，如果我有一個隨機變量向量，我知道方差/協方差矩陣將給出均值偏差向量的外積：.

但是當我有一個樣本時，我的觀察誤差不是隨機變量。或者更好的是，它們是，但前提是我從同一人群中抽取了許多相同的樣本。否則，他們會被給予。所以，我的問題再次是：統計包如何從研究人員提供的觀察列表（即樣本）開始生成 var/cov 矩陣？

類型模型的協方差矩陣通常計算為

在哪裡是殘差平方和，和是自由度（通常是觀察數減去參數數）。 對於穩健和/或聚集的標準誤差，產品稍作修改。也可能有其他方法來計算協方差矩陣，例如由外部產品的期望所建議的。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/62470