Correlation

暗示獨立性的隨機變量的所有函數的零相關性

  • January 7, 2021

隨機變量之間的獨立性 XY 暗示 Corr(f(X),g(Y))=0 對於任意函數 f()g()是一個相關的線程)。

但是下面的陳述,或類似的陳述(也許定義更嚴格)正確嗎?

如果 Corr(f(X),g(Y))=0 對於所有可能的功能 f()g() , 然後 XY 是獨立的。

使用可測量集的指示函數,如f(x)=IA(x)g(x)=IB(x)

造成cov(f(X),g(Y))=P(XA,YB)P(XA)P(YB)
因此意味著獨立。如以下 A. Dembo 概率過程的快照所示,證明指標函數的結果就足夠了。

在此處輸入圖像描述

這是由於這個單調類定理:

在此處輸入圖像描述

引用自:https://stats.stackexchange.com/questions/503835