Distributions
為什麼柯西分佈如此有用？
誰能給我一些柯西分佈的實際例子？是什麼讓它如此受歡迎？
除了在物理學中的有用性外，柯西分佈還常用於金融模型中，以表示與預測模型的回報偏差。其原因是金融從業者對使用回報率具有輕尾分佈（例如，正態分佈）的模型持謹慎態度，他們通常更願意反其道而行之，使用具有非常重尾分佈的模型（例如，柯西）。金融史上充斥著基於模型的災難性預測，這些模型在分佈中沒有足夠重的尾巴。柯西分佈有足夠重的尾巴，以至於它的矩不存在，因此它是給出帶有極重尾巴的誤差項的理想候選者。
請注意，金融模型中錯誤術語中尾巴的肥大問題是Taleb (2007)流行批評的主要內容之一。在那本書中，塔勒布指出了金融模型對誤差項使用正態分佈的例子，他指出這低估了極端事件的真實概率，這在金融中尤為重要。（在我看來，這本書給出了誇大的批評，因為使用重尾偏差的模型實際上在金融領域很常見。無論如何，這本書的受歡迎程度表明了這個問題的重要性。）