具有固定效應的差中差
我有兩個與在 DD 模型中具有固定效應有關的問題。
我的治療發生在不同的時間（例如，2001 年、2005 年等）。我想擬合一個DD模型，所以我將治療年標準化為“0”年作為治療時間。為了控制治療年份的異質性，我包括了真實年份的固定效應。
$ y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Treat} + \beta_2 \text{After} + \beta_3 (\text{Treat $\cdot$ After}) + \eta (\text{Year Fixed Effects})+ \gamma C_{it} + \epsilon_{it} $
問題1：這個模型有什麼問題嗎？
問題 2：在這個 DD 模型中包含時間常數固定效應是否存在問題？例如，如果我包含 i 級固定效應（ $ \alpha_i $ ) 和/或 i 固定效應的組指標（例如男性/女性或種族）？我意識到 DD 取消了時間常數 i-lvl FE，但是如果我在這裡再次包含它呢？
該模型很好，但不是標準化治療年份，而是有一種更簡單的方法可以將不同的治療時間納入差異差異（DiD）模型中，這將是回歸，
在哪裡是治療組中的假人，是每個個體的虛擬變量，如果個體在政策干預/治療後處於治療組中，則等於 1，是個體特徵和是一整套年假人。這是您上面所說的 DiD 模型的不同版本，但它不需要治療年限的標準化，因為它允許多個治療期（有關說明，請參見這些幻燈片中的第 8/9 頁）。 關於第二個問題，您可以在個人層麵包含時不變變量。您不能在組級別（治療與控制）添加它們，因為這些將被假。您仍然可以包括性別等單獨的控制變量，但請注意，它們在 DiD 分析中不起主要作用。它們唯一的好處是它們可以減少剩餘方差，從而提高統計檢驗的能力（參見此處的幻燈片 8 ）。