從邏輯回歸產生優勢比置信區間的不同方法

我正在研究如何從邏輯回歸中獲得的係數構建優勢比的 95% 置信區間。因此，考慮邏輯回歸模型，

這樣對於對照組和為案例組。

我已經讀過，最簡單的方法是為然後我們應用指數函數，即

我的問題是：

1. 證明此程序合理的理論原因是什麼？我知道最大似然估計量是不變的。但是，我不知道這些元素之間的聯繫。
2. delta 方法是否應該產生與前一個過程相同的 95% 置信區間？使用 delta 方法，

然後，

如果沒有，哪個是最好的程序？

1. 該過程的理由是 MLE 的漸近正態性和涉及中心極限定理的論證的結果。
2. Delta 方法來自 MLE 周圍的函數的線性（即一階泰勒）展開。隨後，我們呼籲 MLE 的漸近正態性和無偏性。

漸近地兩者都給出相同的答案。但實際上，你會喜歡看起來更正常的那個。在這個例子中，我傾向於第一個，因為後者可能不太對稱。

引用自：https://stats.stackexchange.com/questions/163824