Logit

具有對數偏移的二進制模型(Probit 和 Logit)

  • August 8, 2013

有沒有人推導出偏移量在 probit 和 logit 等二進制模型中的工作原理?

在我的問題中,後續窗口的長度可能會有所不同。假設患者接受預防性注射作為治療。注射發生在不同的時間,因此如果結果是是否發生任何突發事件的二元指標,則您需要針對某些人有更多時間表現出症狀的事實進行調整。似乎突然發作的概率與隨訪期的長度成正比。在數學上,我不清楚具有偏移量的二元模型如何捕捉這種直覺(與泊松不同)。

偏移量是Stata (p.1666)R中的標準選項,我可以很容易地看到Poisson,但二進制情況有點不透明。

例如,如果我們有

這在代數上等價於一個模型,其中

這是係數為的標準模型受限於. 這稱為對數偏移。如果我們更換,我無法弄清楚這是如何工作的和或者. 更新#1:

下面解釋了 logit 案例。

更新#2:

這是對諸如 probit 之類的非泊松模型的偏移的主要用途的解釋。偏移量可用於對指數函數係數進行似然比檢驗。首先,您估計無約束模型並存儲估計值。假設您想檢驗以下假設. 然後創建變量, 擬合模型並使用作為非對數偏移。這是約束模型。LR 測試將兩者進行比較,是通常 Wald 測試的替代方法。

您始終可以在任何GLM 中包含偏移量:它只是一個係數固定為 1 的預測變量。泊松回歸恰好是一個非常常見的用例。

請注意,在二項式模型中,對數曝光作為偏移量的模擬只是二項式分母,因此通常不需要明確指定它。正如您可以將泊松 RV 建模為以對數曝光作為偏移量的計數,將曝光作為權重的比率一樣,您可以類似地將二項式 RV 建模為成功和失敗的計數,或者作為試驗的頻率作為一個重量。

在邏輯回歸中,您將解釋優勢比方面的抵消:比例變化導致給定的比例變化.

但這並沒有像對數曝光在泊松回歸中那樣具有任何特殊意義。也就是說,如果您的二項式概率足夠小,邏輯模型將接近具有對數鏈接的泊松模型(因為 LHS 上的分母接近 1),並且偏移量可以視為對數曝光項。

(您鏈接的 R 問題中描述的問題相當特殊。)

引用自:https://stats.stackexchange.com/questions/66792

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